Opções de petróleo bruto explicadas.
As opções de petróleo bruto são contratos de opção em que o ativo subjacente é um contrato de futuros de petróleo bruto.
O detentor de uma opção de petróleo bruto possui o direito (mas não a obrigação) de assumir uma posição longa (no caso de uma opção de compra) ou uma posição curta (no caso de uma opção de venda) nos futuros subjacentes de petróleo bruto em o preço de exercício.
Este direito deixará de existir quando a opção expirar após o fechamento do mercado na data de validade.
Trocas de opções de petróleo bruto.
Os contratos de opções de petróleo bruto estão disponíveis para negociação na New York Mercantile Exchange (NYMEX).
Os preços das opções NYMEX Light Sweet Crude Oil são cotados em dólares e cêntimos por barril e seus futuros subjacentes são negociados em lotes de 1000 barris (42000 galões) de petróleo bruto.
As opções NYMEX Brent Crude Oil são negociadas em tamanhos de contrato de 1000 barris (42000 galões) e seus preços são cotados em dólares e cêntimos por barril.
Chamar e colocar opções.
As opções são divididas em duas classes - chamadas e colocações. As opções de compra de petróleo bruto são compradas por comerciantes que são otimistas sobre os preços do petróleo bruto. Os comerciantes que acreditam que os preços do petróleo bruto cairão podem comprar opções de petróleo bruto.
Comprar chamadas ou colocar não é a única maneira de negociar opções. A venda de opções é uma estratégia popular usada por muitos comerciantes de opções profissionais. Estratégias de negociação de opções mais complexas, também conhecidas como spreads, também podem ser construídas através de opções de compra e venda simultaneamente.
Opções de petróleo bruto versus futuros de petróleo bruto.
Alavancagem adicional.
Limite de perdas potenciais.
Como as opções de petróleo bruto apenas concedem o direito, mas não a obrigação de assumir a posição subjacente dos futuros de petróleo bruto, as perdas potenciais são limitadas apenas ao prêmio pago para comprar a opção.
Flexibilidade.
Usando opções isoladamente, ou em combinação com futuros, uma ampla gama de estratégias podem ser implementadas para atender ao perfil de risco específico, horizonte de investimento, consideração de custos e perspectivas de volatilidade subjacente.
Time Decay.
As opções têm uma vida útil limitada e são submetidas aos efeitos da degradação do tempo. O valor de uma opção de petróleo bruto, especificamente o valor do tempo, fica corroído enquanto o tempo passa. No entanto, uma vez que a negociação é um jogo de soma zero, a decadência do tempo pode ser transformada em um aliado, se escolhermos ser vendedor de opções em vez de comprá-las.
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Opções de petróleo bruto e futuros.
Futures Basics.
Energy Futures.
Opções Estratégia Finder.
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O Oleoduto de Mercatus Energy.
Muitas vezes, nos pedimos para explicar o que determina o preço das opções de petróleo bruto (bem como combustível de combustível, gasolina, gasolina, gasolina e combustível para jatos). Este post será o primeiro de uma série sobre como o preço das opções de petróleo bruto.
Se você não está familiarizado com as opções de petróleo bruto, você pode pensar neles como uma forma de seguro contra preços de petróleo em alta ou queda. Em troca do direito de comprar ou vender petróleo bruto (ou equivalente financeiro) sem a obrigação, as opções que os compradores pagam (e os vendedores de opções recebem) um prêmio inicial, muito semelhante à forma como você paga um prêmio por uma apólice de seguro.
As quatro principais variáveis que determinam o preço das opções de petróleo bruto são:
Preço atual do futuro subjacente ou swap em relação ao preço de exercício da opção Valor do tempo (também conhecido como tenor ou duração) Volatilidade Taxas de juros.
A variável que tem a maior influência no preço de uma opção é a relação entre o preço dos futuros subjacentes do petróleo bruto ou o swap e o preço de exercício da opção. Dependendo do preço do swap subjacente em relação a um dado preço de exercício, uma opção é dita ser no dinheiro, no dinheiro ou fora do dinheiro.
Uma opção é no dinheiro quando o preço de exercício é igual ou está muito próximo do preço dos futuros subjacentes ou do swap. Uma opção é considerada in-the-money quando o preço do futuro subjacente ou swap está acima do preço de exercício de uma opção de compra ou quando o preço do swap subjacente está abaixo do preço de exercício de uma opção de venda. Por fim, uma opção é considerada fora do dinheiro quando o preço do futuro subjacente ou swap está abaixo do preço de exercício de uma opção de compra ou quando o preço dos futuros subjacentes ou do swap estiver abaixo do preço de exercício de uma opção de venda .
Para colocar a terminologia no contexto numérico, se o contrato de futuros de petróleo bruto WTI de junho de 2013 negociasse atualmente em US $ 95 / BBL, uma opção de compra de petróleo bruto WTI de junho de 2013 com um preço de exercício de US $ 90 / BBL seria considerada em dinheiro. Por outro lado, se o contrato de futuros de petróleo bruto de WTI de junho de 2013 negociasse atualmente em US $ 95 / BBL, uma opção de compra de petróleo bruto WTI de junho de 2013 com um preço de exercício de US $ 100 / BBL seria considerada fora de dinheiro.
Por outro lado, se o contrato de futuros de petróleo bruto WTI de junho de 2013 negociasse atualmente em US $ 95 / BBL, uma opção de venda de petróleo bruto WTI de junho de 2013 com um preço de exercício de US $ 90 / BBL seria considerada fora do dinheiro, enquanto uma opção de venda com um preço de exercício de US $ 100 / BBL seria considerado in-the-money.
O valor pelo qual uma opção é in-the-money, é chamado de valor intrínseco. Por exemplo, se o contrato de futuros de petróleo bruto Brent de julho de 2013 negociasse atualmente em US $ 100 / BBL, e você possuía uma opção de compra de petróleo bruto Brent de julho de 2013 com um preço de exercício de US $ 75 / BBL, o valor intrínseco de sua opção seria de US $ 25 / BBL. Esse valor intrínseco, quando combinado com o valor de tempo da opção, é o que determina o valor total da opção. Alternativamente, se uma opção é fora do dinheiro, ela tem zero valor intrínseco. Como tal, o preço de uma opção fora do dinheiro consiste unicamente no valor do tempo da opção.
Em nossa próxima publicação, explicaremos como o valor do tempo influencia o valor das opções de petróleo bruto.
UPDATE: Esta publicação é a primeira em uma série de opções de petróleo bruto. As postagens subseqüentes podem ser encontradas através dos seguintes links:
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O Oleoduto de Mercatus Energy.
Muitas vezes, nos pedimos para explicar o que determina o preço das opções de petróleo bruto (bem como combustível de combustível, gasolina, gasolina, gasolina e combustível para jatos). Este post será o primeiro de uma série sobre como o preço das opções de petróleo bruto.
Se você não está familiarizado com as opções de petróleo bruto, você pode pensar neles como uma forma de seguro contra preços de petróleo em alta ou queda. Em troca do direito de comprar ou vender petróleo bruto (ou equivalente financeiro) sem a obrigação, as opções que os compradores pagam (e os vendedores de opções recebem) um prêmio inicial, muito semelhante à forma como você paga um prêmio por uma apólice de seguro.
As quatro principais variáveis que determinam o preço das opções de petróleo bruto são:
Preço atual do futuro subjacente ou swap em relação ao preço de exercício da opção Valor do tempo (também conhecido como tenor ou duração) Volatilidade Taxas de juros.
A variável que tem a maior influência no preço de uma opção é a relação entre o preço dos futuros subjacentes do petróleo bruto ou o swap e o preço de exercício da opção. Dependendo do preço do swap subjacente em relação a um dado preço de exercício, uma opção é dita ser no dinheiro, no dinheiro ou fora do dinheiro.
Uma opção é no dinheiro quando o preço de exercício é igual ou está muito próximo do preço dos futuros subjacentes ou do swap. Uma opção é considerada in-the-money quando o preço do futuro subjacente ou swap está acima do preço de exercício de uma opção de compra ou quando o preço do swap subjacente está abaixo do preço de exercício de uma opção de venda. Por fim, uma opção é considerada fora do dinheiro quando o preço do futuro subjacente ou swap está abaixo do preço de exercício de uma opção de compra ou quando o preço dos futuros subjacentes ou do swap estiver abaixo do preço de exercício de uma opção de venda .
Para colocar a terminologia no contexto numérico, se o contrato de futuros de petróleo bruto WTI de junho de 2013 negociasse atualmente em US $ 95 / BBL, uma opção de compra de petróleo bruto WTI de junho de 2013 com um preço de exercício de US $ 90 / BBL seria considerada em dinheiro. Por outro lado, se o contrato de futuros de petróleo bruto de WTI de junho de 2013 negociasse atualmente em US $ 95 / BBL, uma opção de compra de petróleo bruto WTI de junho de 2013 com um preço de exercício de US $ 100 / BBL seria considerada fora de dinheiro.
Por outro lado, se o contrato de futuros de petróleo bruto WTI de junho de 2013 negociasse atualmente em US $ 95 / BBL, uma opção de venda de petróleo bruto WTI de junho de 2013 com um preço de exercício de US $ 90 / BBL seria considerada fora do dinheiro, enquanto uma opção de venda com um preço de exercício de US $ 100 / BBL seria considerado in-the-money.
O valor pelo qual uma opção é in-the-money, é chamado de valor intrínseco. Por exemplo, se o contrato de futuros de petróleo bruto Brent de julho de 2013 negociasse atualmente em US $ 100 / BBL, e você possuía uma opção de compra de petróleo bruto Brent de julho de 2013 com um preço de exercício de US $ 75 / BBL, o valor intrínseco de sua opção seria de US $ 25 / BBL. Esse valor intrínseco, quando combinado com o valor de tempo da opção, é o que determina o valor total da opção. Alternativamente, se uma opção é fora do dinheiro, ela tem zero valor intrínseco. Como tal, o preço de uma opção fora do dinheiro consiste unicamente no valor do tempo da opção.
Em nossa próxima publicação, explicaremos como o valor do tempo influencia o valor das opções de petróleo bruto.
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Como comprar opções de óleo.
As opções de petróleo bruto são o derivado de energia mais comercializado na New York Mercantile Exchange (NYMEX), um dos maiores mercados de produtos derivados do mundo. O subjacente dessas opções não é realmente o próprio petróleo bruto, mas os contratos de futuros de petróleo bruto. Assim, apesar de seus nomes, as opções de petróleo bruto são, de fato, opções sobre futuros.
Ambos os tipos de opções americanos e europeus estão disponíveis no NYMEX. As opções americanas, que permitem que o detentor exerça a opção a qualquer momento durante o vencimento, são exercidas em contratos de futuros subjacentes. Assim, um comerciante que, por exemplo, aguarda as opções americanas de compra / posto de petróleo bruto, leva uma posição longa / curta no contrato de futuros de petróleo bruto subjacente.
Abaixo do quadro, resumem-se as posições de opções americanas que, uma vez, exerceram resultados na respectiva posição de futuro subjacente, mostrada na segunda coluna.
Posição da opção de petróleo bruto americano.
Após o exercício das respectivas opções de petróleo bruto.
Opção de chamada longa.
Por exemplo, vamos supor que, em 25 de setembro de 2014, um comerciante chamado "Helen" adote uma posição longa em opções de petróleo no Brasil em fevereiro de 2015. Futuros ao preço de exercício de US $ 90 por barril. Em 1º de novembro de 2014, o preço de futuros de fevereiro de 2015 é de US $ 96 por barril e Helen quer exercer suas opções de compra. Ao exercer as opções, ela entraria em uma longa posição de futuros de fevereiro de 2015 no preço de US $ 90. Ela pode optar por esperar até o vencimento e aceitar a entrega do petróleo bruto trancado no preço de US $ 90 por barril, ou ela pode fechar a posição de futuros imediatamente para bloquear $ 6 (= $ 96- $ 90) por barril. Tendo em conta que um tamanho de contrato de opção de petróleo bruto é de 1.000 barris, os US $ 6 por barril devem ser multiplicados por 1000, chegando assim a uma compensação de $ 6.000 do cargo.
O tipo europeu de opções de petróleo é liquidado em dinheiro. Observe que, contrariamente às opções americanas, as opções européias só podem ser exercidas no prazo de validade. No vencimento de uma opção de compra (colocação), o valor será a diferença entre o preço de liquidação do Futuro do Petróleo Subjacente (preço de exercício) eo preço de exercício (preço de liquidação do Futuro do Petróleo Bruto subjacente) multiplicado por 1.000 barris, ou zero, o que for maior.
Por exemplo, suponha que, em 25 de setembro de 2014, Helen, o comerciante, conclua a posição de longo prazo nas opções européias de petróleo em fevereiro de 2015, em futuros de petróleo bruto, a um preço de operação de US $ 95 por barril e que a opção custa US $ 3,10 por barril. As unidades contratuais de futuros de petróleo bruto são 1.000 barris de petróleo bruto. Em 1 de novembro de 2014, o preço dos futuros de petróleo bruto é de US $ 100 / barril e Helen deseja exercer as opções. Uma vez que ela faz isso, ela recebe ($ 100- $ 95) * 1000 = $ 5,000 como compensação da opção. Para calcular o lucro líquido da posição, precisamos subtrair os custos da opção (o prêmio que a posição da opção longa paga para a posição da opção curta no início da transação) de $ 3.100 ($ 3.1 * 1000). Assim, o lucro líquido da posição da opção é $ 1.900 ($ 5.000 - $ 3.100).
Opções de óleo versus futuros do petróleo.
Os contratos de opções oferecem aos titulares (posições longas) o direito, mas não a obrigação de comprar ou vender o subjacente (dependendo se a opção é chamada ou colocada). Assim, as opções têm um perfil de risco-retorno não-linear o melhor para os comerciantes de petróleo bruto que preferem proteção contra desvantagens. A maioria dos titulares de opções de petróleo bruto pode perder é o custo da opção (premium) que é paga ao escritor de opções (vendedor). Os contratos de futuros, no entanto, não dão essa oportunidade de contratar os lados, uma vez que têm um risco linear e um perfil de retorno. Os comerciantes de futuros podem perder toda a posição durante um movimento adverso do preço subjacente. Os comerciantes que não desejam incomodar com entrega física que possam exigir muito papel e procedimentos complexos podem preferir opções de petróleo para futuros de petróleo. Mais especificamente, as opções europeias são liquidadas em dinheiro, o que significa que, uma vez que as opções são exercidas, o titular da opção recebe o pagamento positivo sob a forma de caixa. Nesse caso, a entrega e a aceitação não são um problema para os lados do contrato. Os futuros do petróleo bruto negociados na NYMEX, no entanto, são resolvidos fisicamente. O comerciante que tem posição curta em um contrato de futuros deve entregar 1000 barris de petróleo bruto no vencimento e a posição longa deve aceitar a entrega. Onde o requisito de margem inicial de futuros é maior do que o prêmio exigido para a opção em futuros similares, as posições de opção oferecem alavancagem adicional liberando parte do capital necessário para a margem inicial. Por exemplo, imagine que NYMEX exige US $ 2.400 como margem inicial para um contrato de futuros de petróleo bruto de fevereiro de 2015 que tenha subjacente a 1000 barris de petróleo bruto. No entanto, podemos encontrar uma opção de petróleo bruto nos futuros de fevereiro de 2015 que custa US $ 1,2 / barril. Assim, um comerciante pode comprar dois contratos de opção de petróleo que custariam exatamente US $ 2.400 (2 * $ 2.1 * 1.000) e representam 2000 barris de petróleo bruto. No entanto, vale a pena notar que o preço mais baixo das opções será refletido no dinheiro das opções. Em contraste com a posição de futuros, as posições das opções longas de chamada / colocação não são posições de margem e, portanto, não exigem margem inicial ou de manutenção e, portanto, não desencadeiam uma margem marginal. Isso, por sua vez, permite que o comerciante da posição de opção longa ame mantenha as flutuações de preços sem qualquer requisito adicional de liquidez. O comerciante deve ter liquidez suficiente para suportar flutuações de preços de curto prazo. Os contratos de opções longas ajudam a evitar isso. Os comerciantes têm a oportunidade de cobrar prémios ao vender (assim assumindo riscos elevados) opções de petróleo bruto. Se os comerciantes não esperam que os preços do petróleo bruto mudem fortemente para qualquer direção (para cima ou para baixo), as opções de petróleo criam uma oportunidade para ganhar lucro ao escrever (vender) opções de petróleo fora do dinheiro. Lembre-se de que uma posição de opção curta cobra o prêmio e assume o risco. Assim, vender opções fora do dinheiro, seja chamado ou colocado, permitirá que eles lucrem com a cobrança premium se a opção acabar fora do dinheiro. Os contratos de futuros, por natureza, não incluem pagamentos antecipados, portanto, eles não oferecem esse tipo de oportunidade para os comerciantes.
Os comerciantes que buscam proteção contra desvantagens na negociação de petróleo bruto podem querer trocar opções de petróleo bruto que são negociadas principalmente na NYMEX. Em contrapartida, os detentores de opções de petróleo premium pagas antecipadamente obtêm risco / retorno não linear que normalmente não seria oferecido por contratos de futuros. Além disso, os comerciantes de opções longas não enfrentam chamadas de margem que exigem que os comerciantes tenham liquidez suficiente para suportar sua posição. As opções europeias são ótimas para os comerciantes que desejam liquidação em dinheiro.
Venda de opções binárias de petróleo bruto.
Troque o lado curto enquanto limita o risco e sem usar uma perda de parada.
O preço do petróleo bruto vai para cima e para baixo em resposta a uma variedade de fatores: oferta e demanda, agitação política e tendências sazonais. Quando os preços do petróleo se movem, outros mercados geralmente se movem com eles, incluindo metais preciosos e estoques.
A maioria dos investidores em ações apenas tem que enfrentá-lo quando uma queda nos preços do petróleo prejudica suas carteiras. Outros comerciantes recebem a chance de petróleo bruto curto, mas nem todos querem assumir o nível de risco que implica a negociação de futuros, sem mencionar os altos saldos da conta e os requisitos de margem.
No entanto, metade do movimento em qualquer mercado é descendente, o que significa que muito lucro potencial é encontrado no lado curto. Os mercados vão para cima e para baixo, então por que você não deveria ter a chance de lucrar com os dois lados? As opções binárias oferecem uma maneira limitada de aprender e executar vendas a descoberto em qualquer mercado, incluindo mercados voláteis como o petróleo bruto.
Todo comércio de opções binárias tem quatro etapas básicas:
Escolha um mercado para negociar e o prazo que deseja negociar Escolha um preço de exercício que você acha que o mercado estará acima ou abaixo no vencimento (ou antes) Compre ou venda por um valor que está disposto a arriscar Gerenciar o comércio até a saída ou expiração .
A opção binária Nadex Crude Oil é baseada no contrato NYMEX® Crude Oil Futures. Para este exemplo, digamos que ele está negociando cerca de US $ 48,50 por barril.
1. Escolha o seu mercado e expiração.
Você vê que o petróleo bruto sofreu uma tendência de baixa por três dias consecutivos e você acha que continuará. Você quer vender uma opção binária e, em seguida, quer comprá-lo novamente a um preço mais baixo ou mantê-lo até o vencimento.
No painel Finder no lado esquerdo, você escolhe Commodities (Binaries) e abaixo dele, Crude Oil e Daily (2:30 PM). Você decide negociar um binário diário, que expirará às 14:30 HNE.
2. Preço de greve: sua linha na areia.
A questão básica em que uma opção binária se baseia é, o mercado estará acima desta linha neste momento? Como você está vendendo a opção binária, agora é hora de escolher a linha que você acha que o mercado estará em ou abaixo no vencimento (de preferência bem abaixo).
Enquanto alguns comerciantes escolherão seu preço de exercício na lista do contrato, muitos de vocês podem preferir abrir uma tabela de comparação comparando os níveis de greve que os gráficos da escala binária exibem. Cada um dos níveis de greve tem botões de compra e venda com o preço binário apropriado para fazer seu pedido diretamente da janela do gráfico.
O seu viés de mercado do petróleo bruto é que você está procurando um alvo comercial de XXX no final da sessão de negociação, que é 2:30 pm ET. Suponha que você decida escolher a greve binária que é o mais próximo do preço atual do petróleo subjacente. Lembre-se de que o vendedor binário deve receber o pagamento da liquidação, o preço de validade pode ser igual ou inferior ao nível de ataque.
Petróleo bruto (Sep) & gt; 48.50 (2:30 PM)
3. Faça seu pedido.
Ao clicar no botão Vender do nível de greve binário 48.50, um ticket de pedido será exibido automaticamente. O ingresso da ordem exibirá o preço da oferta, mas o número de contratos que deseja vender ainda precisará de entrada em que escolhemos 1 contrato.
Nota dentro do boletim da ordem mostrará os preços binários atualizados em oferta / oferta. Uma ótima característica dos gráficos de escada Nadex é que você pode ver o gráfico ao vivo junto com o ticket da ordem. Nesse caso, talvez esperemos um preço melhor, quando vimos o preço voltar para cima:
Se você deseja inserir a ordem em um nível ou quantidade de preço diferente, você pode ajustar usando as teclas de seta para cima / para baixo dentro do espaço de tabulação. Na parte inferior do ticket de pedido, você verá seu lucro e perda máxima (custo de negociação inicial), associado a esse preço binário, se você fizer o pedido. É sempre um bom hábito percorrer a lista de verificação abaixo antes de fazer seu pedido.
Você tem o direito de caducidade e preço de exercício? Você está comprando ou vendendo? Você inseriu o número correto de contratos e o preço que deseja pagar? Seu preço binário reflete o índice de lucro / perda que você está procurando?
Depois de clicar em Colocar pedido, o comércio será preenchido imediatamente, dando-lhe uma posição aberta ou ficará na janela Pedidos de trabalho. Uma vez que é preenchido, ele se moverá para a janela Posições Abertas.
Os preços binários podem se mover rapidamente, então fique atento às citações ao vivo. Se eles se afastarem do preço do seu pedido, você provavelmente não será preenchido imediatamente.
Volte para o nosso exemplo. Os futuros do petróleo bruto caem 20 centavos em menos de dez minutos. Agora você tem que tomar uma decisão, sair agora com lucro ou manter o prazo de validade?
4. Gerencie seu comércio até a saída ou expiração.
Você decide sair enquanto você tem um lucro saudável. Claro, o mercado poderia diminuir e dar-lhe o lucro total de US $ 44,25 (menos US $ 2) no vencimento. Mas também pode dar uma volta e recuperar os lucros que está lhe oferecendo.
Tirar lucros no início de um binário diário também pode ser uma boa estratégia se você não pode assistir o mercado o dia todo.
Como você vendeu a opção binária, sair é tão simples quanto clicar no botão Comprar ao lado do preço de exercício no gráfico. O preço ao clicar é $ 40.75, um lucro de $ 15 - 2 = $ 13.00 por contrato. Nada mal por menos de 20 minutos de trabalho.
Se o comércio tivesse sido contra você, você também poderia ter limitado suas perdas. Sua perda máxima foi predeterminada: $ 55.75 mais $ 1 para entrar no comércio. Mas você poderia ter saído com uma perda menor da mesma forma que você tirou lucros, com dois cliques.
Como você pode ver, nós criamos a plataforma Nadex Trader e nossas outras plataformas para apoiá-lo, mas não entrar no seu caminho. A parte desafiadora deste comércio foi a parte em que pensamos que os comerciantes devem se concentrar: planejar sua estratégia de entrada e saída e executá-la com paciência e disciplina.
Em nenhum momento se preocupou com o quanto você pode perder, já que você sabia disso na frente. E em nenhum momento você se perguntou se o preço era confiável, ou se o intercâmbio pudesse levar o outro lado do seu comércio, ou se o preenchimento fosse realmente o melhor possível. E, finalmente, a plataforma em si não entrou no seu caminho.
Sem essas distrações, você era livre para se concentrar na negociação em si.
Iniciar.
Preencha nosso aplicativo on-line em apenas alguns minutos. Você receberá uma resposta rápida. Uma vez aprovado, você pode financiar sua conta e se negociar em poucos minutos.
Troque todos os mercados que você ama.
US Toll Free: 1 877 776 2339.
311 South Wacker Drive.
Chicago, IL 60606.
A negociação da Nadex envolve risco financeiro e pode não ser apropriada para todos os investidores. A informação aqui apresentada é apenas para fins informativos e educacionais e não deve ser considerada uma oferta ou solicitação para comprar ou vender qualquer instrumento financeiro na Nadex ou em qualquer outro lugar. Quaisquer decisões comerciais que você faz são de sua exclusiva responsabilidade. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Os contratos da Nadex são baseados em classes de ativos subjacentes, incluindo contratos de divisas, futuros de ações, futuros de commodities, criptografia e eventos econômicos.
Crude: Trump card.
Os preços das commodities foram incendiados na manhã de quinta-feira, ainda em ascensão após comentários do secretário do Tesouro, Steve Mnuchin, de que o dólar fraco era bom para a economia dos EUA. O presidente do Banco Central Europeu, Mario Draghi, então pesou e parecia horrorizado com a possibilidade remota de que alguém em uma posição governamental alta pudesse fazer um comentário para enfraquecer suas moedas.
O Wall Street Journal informou que "Embora ele não se referisse a Mnuchin pelo nome, ele sugeriu que comentários recentes violassem um acordo entre os formuladores de políticas para não orientar as taxas de câmbio para fins competitivos. Nos termos do banco central, isso conta como as luvas estão saindo. "No entanto, seus comentários pareciam fazer pouco para mudar a direção do aumento do euro ou da queda do dólar. Isso foi deixado para Donald Trump, que derrubou o cartão Trump e disse que o dólar ficará mais forte e forte, o que causou o petróleo e outras commodities crescentes, como metais, para apagar os ganhos e sacudir a conversa do dólar de Mnuchin - embora ele fosse apenas afirmando fatos. Fatos como um dólar fraco dos EUA são bons agora para a economia dos EUA e, de uma forma redonda, a economia global como o país que compra a maioria das coisas.
O Washington Time informou que o secretário do Tesouro, Mnuchin, ficou surpreso com a atenção que seus comentários sobre o dólar receberam desde que é um ponto consistente que ele fez no ano passado. "Meus comentários sobre o dólar foram completamente consistentes com o que eu disse no ano passado", disse ele. Adicionando que a queda no dólar não era uma preocupação dele e que o dólar irá fortalecer-se à medida que a economia continua a prosperar.
"Se você olha minha transcrição completa de ontem, foi incrivelmente equilibrado, foi consistente com o que eu disse no ano passado, e não foi novidade", acrescentou Mnuchin. Diga aos comerciantes de petróleo e ouro e cobre isso. Após seu comentário, o dólar teve sua maior queda em 10 meses, fazendo com que o petróleo subisse mais rápido do que já estava em insumos de petróleo global.
Trump viu e disse que os comentários de Mnuchin foram retirados do contexto, Ele disse que os Estados Unidos vão ver um dólar forte em algum momento. O dólar já havia diminuído de qualquer maneira, já que o mercado achava que, mesmo com a probabilidade de quatro aumentos adicionais de taxa de juros este ano, o ambiente ainda é acomodatício considerando a força da economia dos EUA, que levantou todo o globo do território da recessão.
Esse fato é que, enquanto a demanda mundial de petróleo é forte, isso só vai se fortalecer neste ano. Mesmo com o grande aumento na produção de xisto dos EUA, as realidades de novas descobertas de petróleo e a queda do crescimento da produção para projetos de petróleo tradicionais manterão o mercado apertado. As expectativas antecipadas são para outro sorteio de petróleo bruto de Cushing, Okla., Na próxima semana, mas com a desaceleração da atividade da refinaria devido à manutenção sazonal, poderíamos quebrar a raia de queda do fornecimento de petróleo.
O gás natural teve alguns tempos selvagens. O gás natural de fevereiro, que viu um aperto no início da semana, recuou após um relatório de armazenamento de alta. O EIA informou que o gás de trabalho em armazenamento chegou em 2,296 Bcf abaixo de 288 Bcf da semana anterior. As ações foram 519 Bcf menos do que no ano passado atualmente e 486 Bcf abaixo da média de cinco anos de 2.782 Bcf. A 2.296 Bcf, o gás total de trabalho está abaixo do intervalo histórico de cinco anos.
No entanto, enquanto o fornecimento é inferior à média, um degelo no final de janeiro está permitindo que os comerciantes se tornem mais confiantes de que os produtores que produzem suprimento de registro podem compensar o que foi a demanda recorde. A produção de gás natural nos EUA cresceu 8,5% ano a ano para um enorme 86,2 bcf por dia! Isso está superando um salto histórico de 8% na demanda dos EUA. A esperança é que, quando chegarmos à primavera, o nível de produção de 86,2 irá reabastecer as minas de sal empobrecidas. No entanto, se as previsões feitas por uma nova explosão ártica em fevereiro se tornem realidade, podemos ver outro aperto no contrato de março. Se as previsões da explosão a frio são erradas, os preços do gás natural podem escorrer. Talvez comprar coloca e liga.
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Sobre o autor.
Analista de energia da SENTÉ no The PRICE Futures Group e um colaborador da Fox Business Network. Ele é um dos principais analistas de mercado do mundo, proporcionando investidores individuais, comerciantes profissionais e instituições com uma visão atualizada do investimento e do gerenciamento de riscos nos mercados globais de petróleo, gasolina e energia. Suas previsões precisas e oportunas passaram a ser extremamente demandadas pela indústria e pela mídia em todo o mundo e sua carreira impressionante remonta quase três décadas, chamando atenção com suas chamadas de mercado e personalidade enérgica como escritora do The Energy Report. Você pode contatar Phil pelo telefone no (888) 264-5665 ou por e-mail no pflynnpricegroup. Aprenda ainda mais em nosso site no grupo de preços.
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